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銀監(jiān)會:提升商業(yè)銀行 衍生工具風險管理能力

2016-11-29 15:40| 發(fā)布者: 田紅麗| 查看: 662| 評論: 0|來自: 證券時報

  證券時報記者11月28日從銀監(jiān)會獲悉,為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性,推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力,根據(jù)2014年3月巴塞爾委員會發(fā)布的《交易對手信用風險計量的標準方法》,銀監(jiān)會起草了《衍生工具交易對手違約風險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》,現(xiàn)向社會公開征求意見。銀監(jiān)會將根據(jù)各界反饋意見,進一步修改完善并適時發(fā)布。

  《規(guī)則》借鑒國際經(jīng)驗并結合我國銀行業(yè)實際,提高衍生工具資本計量的風險敏感性!兑(guī)則》重新梳理了衍生工具資本計量的基礎定義和計算步驟,明確了凈額結算組合、資產(chǎn)類別和抵消組合的確定方法,分別規(guī)定了不同保證金安排情況下風險暴露的計量公式。

  《規(guī)則》包括正文和附件兩部分。正文共10條,要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架,建立健全衍生產(chǎn)品風險治理的政策流程,強化信息系統(tǒng)和基礎設施,提高數(shù)據(jù)收集和存儲能力,確保衍生工具估值和資本計量的審慎性。附件規(guī)定了重置成本和潛在風險暴露的計算方法及流程,并明確了違約風險暴露的加總方式。


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